AI基金大摩量化多策略股票（001291）披露2026年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1036.35萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1512元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.21%，截至二季度末，基金規(guī)模為9247.65萬(wàn)元。

【資料圖】

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.255元?；鸾?jīng)理是余斌，目前管理7只基金。其中，截至7月17日，大摩深證300指數(shù)增強(qiáng)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)27.36%；大摩多因子策略混合A最低，為0.67%。

基金管理人在二季報(bào)中表示，短期來(lái)看，市場(chǎng)中“老登”與“小登”資產(chǎn)的對(duì)立具有一定的合理性。人工智能技術(shù)變革在產(chǎn)業(yè)圖譜上的演進(jìn)自有先后次序，但兩者不應(yīng)長(zhǎng)期對(duì)立。人工智能技術(shù)終究要服務(wù)于實(shí)體產(chǎn)業(yè)，為各行各業(yè)賦能才是技術(shù)變革的應(yīng)有之義。傳統(tǒng)行業(yè)亦可在人工智能技術(shù)的加持下，實(shí)現(xiàn)降本增效、加大研發(fā)、升級(jí)產(chǎn)品并觸達(dá)更廣泛的客戶群體。因此，盡管“老登”資產(chǎn)因行業(yè)屬性難以直接蛻變?yōu)椤靶〉恰保辽倏蛇M(jìn)化為“中登”，即在技術(shù)賦能下重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與利潤(rùn)創(chuàng)造能力的傳統(tǒng)行業(yè)。目前，金融服務(wù)、工業(yè)制造、醫(yī)藥研發(fā)、資源采掘等領(lǐng)域正在孕育技術(shù)進(jìn)步的果實(shí)。 市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性分化或?qū)㈤L(zhǎng)期存在。在持續(xù)的信息沖擊下，市場(chǎng)定價(jià)難以維持均衡狀態(tài)，“持續(xù)高估”與“持續(xù)低估”可能成為階段性常態(tài)。這也意味著，市場(chǎng)的阿爾法水平仍將處于可觀水平。報(bào)告期內(nèi)，我們遵循量化投資方法和多策略組合管理思路，通過(guò)更加精細(xì)化的研究和投資體系刻畫風(fēng)格收益和阿爾法收益。

截至7月17日，大摩量化多策略股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.56%，位于同類可比基金49/115；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.46%，位于同類可比基金50/115；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.40%，位于同類可比基金56/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.52%，位于同類可比基金36/84。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.764，位于同類可比基金30/84。

截至7月17日，基金近三年最大回撤為16.67%，同類可比基金排名3/84。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.81%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為93%，同類平均為88.34%。2020年三季度末基金達(dá)到94.12%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為87.49%。

截至2026年二季度末，基金規(guī)模為9247.65萬(wàn)元。

截至2026年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)、兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)、中微公司、美的集團(tuán)、海光信息、瀾起科技。

核校：孫萍